Si te refieres a los juegos de GBA tienes que instalar un emulador en la psp y es muy facil brickearla, no te lo recomiendo pero si quieres hacerlo, dime cual es tu version de firmware...
Para poner un emulador tienes que hacer un downgrade (sustituir tu firmware por una version mas baja, la 2.algo) Todavia no han sacado el downgrader para esa version, tendras que esperar...