En el caso del Visual Boy Advance, tienes que ir a la parte de "Cheats" y clickeas en "Cheat list...". Ahí aparecen varios botones y entre ellos está el de "GameShark" clickeas en ese y en la parte que dice "Code" pegas el código, le das OK y te aparecerá el código en la lista, asegúrate de que tenga marcado el cuadrito de adelante para que el código esté activado ;)

Espero que te haya servido, saludos! :)