Yo también he tenido ese mismo problema. Puede que sea porque no tienes privilegios en el sistema, de modo que deberías cambiar la configuración a la opción "Administrador" . En caso de que no solucione, también es posible que sea porque el "firewall" que tiene el programa por defecto tenga el nivel de protección más elevado y no permita descargar ningún archivo.

mmm Trara de entrar como administrador tu pc
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si tienes problemas tambien ala hora de ejecutar programas
pss has esto:

y ejecuta los programas como "windows xp SP2"
pera ello tienes que dar click derecho ala aplicacion
y te vas a compatibilidad.

Como que consiguete el XP? O_o, no, n,o no, xDD dale su oportunidad al Vista, no es tan malo como lo pintan. Es realmente superior al XP, y no me digan Fanboy por que nada de eso -w-
Y bueno me hubiera gustado que nos dijeras:
-Con que Navegador intentas descargar.
-Si la PC venia con el Vista pre instalado
-Alguien ademas de ti, uso el ordenador
-Desde cuando ocurrió Etc xDD

Aunque pensándolo bien, puede ser que uses el Internet Explorer. Entonces hay una opción de comprobar si están habilitadas las descargas, esto depende del nivel de seguridad. Si es Alto no te deja hacer nada e.e